Kvantitatívna analýza založená na AI založená na overiteľných historických údajoch.
Lumiant Quant kombinuje prediktívne modelovanie a dôsledné spätné testovanie na transformáciu vašich trhových hypotéz na zdokumentované a merateľné rozhodnutia.
Lumiant Quant kombinuje prediktívne modelovanie a dôsledné spätné testovanie na transformáciu vašich trhových hypotéz na zdokumentované a merateľné rozhodnutia.
Lumiant Quant bol navrhnutý pre investorov, ktorí chcú svoje trhové intuície konfrontovať so solídnymi štatistickými modelmi a nie ich nahradiť. Každé odporúčanie je založené na sledovateľných historických údajoch a explicitných rizikových parametroch.
Nesnažíme sa zautomatizovať váš úsudok, ale ho vybaviť. Signály produkované našimi modelmi sú sprevádzané predpokladmi za nimi, takže môžete posúdiť ich relevantnosť pre vašu vlastnú stratégiu.
Predtým, ako vám bude signál predstavený, prechádza definovaným, opakovateľným a zdokumentovaným procesom. Žiadny krok nie je ponechaný výlučne na uváženie algoritmu.
Trhové toky, objemy obchodov a makroekonomické ukazovatele sa priebežne zhromažďujú a normalizujú, takže porovnania medzi aktívami sú konzistentné.
Modely identifikujú štatistické zákonitosti v rôznych historických obdobiach a potom odhadnú pravdepodobnosť, že sa tieto vzorce zopakujú za porovnateľných trhových podmienok.
Každé odporúčanie je vážené volatilitou a korelačnými obmedzeniami, aby sa obmedzilo nadmerné vystavenie sa jednému scenáru.
Tri doplnkové kocky navrhnuté tak, aby sa skôr integrovali do už existujúceho rozhodovacieho procesu, než aby ho nahradili.
V rámci dennej volatility sú fixné analýzy zastarané. Naše informačné kanály sú priebežne aktualizované, takže vaše rozhodnutia sú založené na skutočnom stave trhu a nie na fotke spred niekoľkých hodín.
Každá stratégia môže byť pred aplikáciou vystavená niekoľkým historickým trhovým cyklom. Tento krok pomáha identifikovať podmienky, za ktorých má prístup nedostatočný výkon.
Prahové hodnoty čerpania a korelačné limity medzi pozíciami sú definované vopred, takže optimalizácia výkonnosti sa nikdy neuskutoční na úkor nekontrolovanej expozície.
Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na svedectvá, zverejňujeme, ako naše modely fungujú počas definovaných historických období.
Kumulatívna krivka výkonnosti typickej stratégie počas viacročného obdobia spätného testovania, pred poplatkami a sklzom realizácie.
Nižšie uvedené ukazovatele sumarizujú správanie reprezentatívnej stratégie v uvažovanom horizonte spätného testovania. Sú vypočítané na základe historických údajov a nezaručujú budúcu reprodukciu rovnakých výsledkov.
Prezentované výkony pochádzajú zo spätného testovania na historických údajoch. Nepredstavujú záruku ani predpoveď budúceho výkonu. Skutočné výsledky závisia od podmienok na trhu, príslušných poplatkov a kvality vykonania.
Naše nástroje sú navrhnuté tak, aby zapadali do už štruktúrovaných rozhodovacích procesov a nenahrádzali ich čiernou skrinkou.
Metódy modelovania prístupu zvyčajne vyhradené pre profesionálne stoly s dostatočnou dokumentáciou na odôvodnenie každej vyslovenej hypotézy.
Integrujte naše signály pred svojimi vlastnými pravidlami vykonávania, aby ste obohatili už zavedený systém namiesto toho, aby ste ho úplne nahradili.
Identifikujte nejasné korelácie medzi triedami aktív, aby ste obmedzili neúmyselnú koncentráciu na rovnaký rizikový faktor.
Investičné rozhodnutie si zaslúži byť podporené overiteľnými údajmi a nie samotnou intuíciou. Lumiant Quant vám poskytuje modely a históriu potrebnú na vytvorenie tejto databázy.
Začiatok trvá len niekoľko krokov: vytvorenie rizikového profilu, výber sledovaných tried aktív a prístup k vášmu analytickému panelu.