Lumiant Quant łączy modelowanie predykcyjne i rygorystyczną weryfikację historyczną, aby przekształcić hipotezy rynkowe w udokumentowane i mierzalne decyzje.
Lumiant Quant powstał z myślą o inwestorach, którzy chcą skonfrontować swoje rynkowe intuicje z solidnymi modelami statystycznymi, a nie je zastępować. Każde zalecenie opiera się na możliwych do prześledzenia danych historycznych i wyraźnych parametrach ryzyka.
Nie staramy się zautomatyzować Twojego osądu, ale go wyposażyć. Sygnałom generowanym przez nasze modele towarzyszą założenia, które za nimi stoją, dzięki czemu możesz ocenić ich znaczenie dla własnej strategii.
Zanim sygnał zostanie Ci zaprezentowany, przechodzi on zdefiniowany, powtarzalny i udokumentowany proces. Żaden krok nie jest pozostawiony wyłącznej decyzji algorytmu.
Przepływy rynkowe, wolumeny obrotu i wskaźniki makroekonomiczne są stale gromadzone i normalizowane, dzięki czemu porównania między aktywami odbywają się na spójnych podstawach.
Modele identyfikują prawidłowości statystyczne w różnych oknach historycznych, a następnie szacują prawdopodobieństwo powtórzenia się tych wzorców w porównywalnych warunkach rynkowych.
Każde zalecenie jest ważone z uwzględnieniem ograniczeń zmienności i korelacji, aby ograniczyć nadmierną ekspozycję na pojedynczy scenariusz.
Trzy uzupełniające się elementy, zaprojektowane tak, aby integrować się z już istniejącym przepływem decyzji, a nie go zastępować.
Zmienność śróddzienna sprawia, że stałe analizy stają się przestarzałe. Nasze kanały są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu Twoje decyzje opierają się na rzeczywistym stanie rynku, a nie na zdjęciu sprzed kilku godzin.
Każda strategia może przed zastosowaniem zostać wystawiona na działanie kilku historycznych cykli rynkowych. Ten krok pomaga zidentyfikować warunki, w których podejście ma tendencję do słabszych wyników.
Progi wypłat i limity korelacji pomiędzy pozycjami są definiowane na wczesnym etapie, tak aby optymalizacja wyników nigdy nie odbywała się ze szkodą dla niekontrolowanej ekspozycji.
Zamiast polegać na referencjach, publikujemy wyniki naszych modeli w określonych okresach historycznych.
Skumulowana krzywa wydajności typowej strategii w wieloletnim okresie analizy historycznej, przed opłatami i poślizgami w realizacji.
Poniższe wskaźniki podsumowują zachowanie reprezentatywnej strategii w rozpatrywanym horyzoncie weryfikacji historycznej. Obliczane są na podstawie danych historycznych i nie gwarantują przyszłego odtworzenia takich samych wyników.
Przedstawione wyniki pochodzą z weryfikacji historycznej danych historycznych. Nie stanowią one gwarancji ani prognozy przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki zależą od warunków rynkowych, obowiązujących opłat i jakości wykonania.
Nasze narzędzia zaprojektowano tak, aby pasowały do już ustrukturyzowanych procesów decyzyjnych, a nie zastępowały je czarną skrzynką.
Uzyskaj dostęp do metod modelowania zwykle zarezerwowanych dla specjalistów, z wystarczającą dokumentacją uzasadniającą każdą postawioną hipotezę.
Zintegruj nasze sygnały przed własnymi regułami wykonawczymi, aby wzbogacić już istniejący system, zamiast go całkowicie zastępować.
Identyfikuj niejasne korelacje pomiędzy klasami aktywów, aby ograniczyć niezamierzoną koncentrację na tym samym czynniku ryzyka.
Decyzja inwestycyjna powinna być poparta weryfikowalnymi danymi, a nie samą intuicją. Lumiant Quant zapewnia modele i historię niezbędną do zbudowania tej bazy danych.
Rozpoczęcie obejmuje zaledwie kilka kroków: utworzenie profilu ryzyka, wybranie monitorowanych klas aktywów, a następnie uzyskanie dostępu do pulpitu analitycznego.
