Ποσοτική ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη βασισμένη σε επαληθεύσιμα ιστορικά δεδομένα.
Το Lumiant Quant συνδυάζει προγνωστική μοντελοποίηση και αυστηρό backtesting για να μετατρέψει τις υποθέσεις της αγοράς σας σε τεκμηριωμένες και μετρήσιμες αποφάσεις.
Το Lumiant Quant συνδυάζει προγνωστική μοντελοποίηση και αυστηρό backtesting για να μετατρέψει τις υποθέσεις της αγοράς σας σε τεκμηριωμένες και μετρήσιμες αποφάσεις.
Το Lumiant Quant σχεδιάστηκε για επενδυτές που θέλουν να αντιμετωπίσουν τις διαισθήσεις της αγοράς με σταθερά στατιστικά μοντέλα, αντί να τα υποκαταστήσουν. Κάθε σύσταση βασίζεται σε ανιχνεύσιμα ιστορικά δεδομένα και σαφείς παραμέτρους κινδύνου.
Δεν προσπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε την κρίση σας, αλλά να την εξοπλίσουμε. Τα σήματα που παράγονται από τα μοντέλα μας συνοδεύονται από τις υποθέσεις πίσω από αυτά, ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε τη συνάφειά τους με τη δική σας στρατηγική.
Πριν σας παρουσιαστεί ένα σήμα, περνάει από μια καθορισμένη, επαναλαμβανόμενη και τεκμηριωμένη διαδικασία. Κανένα βήμα δεν αφήνεται στην αποκλειστική κρίση του αλγορίθμου.
Οι ροές της αγοράς, οι όγκοι συναλλαγών και οι μακροοικονομικοί δείκτες συλλέγονται και κανονικοποιούνται συνεχώς, έτσι ώστε οι συγκρίσεις μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων να γίνονται σε σταθερή βάση.
Τα μοντέλα εντοπίζουν στατιστικές κανονικότητες σε διάφορα ιστορικά παράθυρα και στη συνέχεια εκτιμούν την πιθανότητα επανάληψης αυτών των προτύπων υπό συγκρίσιμες συνθήκες αγοράς.
Κάθε σύσταση σταθμίζεται με βάση τους περιορισμούς μεταβλητότητας και συσχέτισης, για να περιοριστεί η υπερβολική έκθεση σε ένα μόνο σενάριο.
Τρία συμπληρωματικά τούβλα, σχεδιασμένα να ενσωματώνονται σε μια ήδη υπάρχουσα ροή αποφάσεων αντί να την αντικαθιστούν.
Η αστάθεια εντός της ημέρας καθιστά παρωχημένες τις σταθερές αναλύσεις. Οι ροές μας ενημερώνονται συνεχώς, έτσι ώστε οι αποφάσεις σας να βασίζονται στην πραγματική κατάσταση της αγοράς και όχι σε μια φωτογραφία που χρονολογείται πριν από λίγες ώρες.
Κάθε στρατηγική μπορεί να εκτεθεί σε πολλούς ιστορικούς κύκλους της αγοράς πριν εφαρμοστεί. Αυτό το βήμα βοηθά στον εντοπισμό των συνθηκών υπό τις οποίες μια προσέγγιση τείνει να υπολειτουργεί.
Τα κατώφλια μείωσης και τα όρια συσχέτισης μεταξύ των θέσεων καθορίζονται ανάντη, έτσι ώστε η βελτιστοποίηση της απόδοσης να μην γίνεται ποτέ εις βάρος της μη ελεγχόμενης έκθεσης.
Αντί να βασιζόμαστε σε μαρτυρίες, δημοσιεύουμε την απόδοση των μοντέλων μας σε καθορισμένες ιστορικές περιόδους.
Σωρευτική καμπύλη απόδοσης μιας τυπικής στρατηγικής για μια πολυετή περίοδο backtest, πριν από τα τέλη και την απόκλιση εκτέλεσης.
Οι παρακάτω δείκτες συνοψίζουν τη συμπεριφορά μιας αντιπροσωπευτικής στρατηγικής στον εξεταζόμενο ορίζοντα του εκ των υστέρων δοκιμών. Υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και δεν εγγυώνται μελλοντική αναπαραγωγή των ίδιων αποτελεσμάτων.
Οι παραστάσεις που παρουσιάζονται προέρχονται από εκ των υστέρων δοκιμές σε ιστορικά δεδομένα. Δεν αποτελούν εγγύηση ούτε πρόβλεψη μελλοντικής απόδοσης. Τα πραγματικά αποτελέσματα εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς, τις ισχύουσες αμοιβές και την ποιότητα εκτέλεσης.
Τα εργαλεία μας έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε ήδη δομημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και όχι για να τα αντικαθιστούν με ένα μαύρο κουτί.
Οι μέθοδοι μοντελοποίησης πρόσβασης προορίζονται συνήθως για επαγγελματικά γραφεία, με επαρκή τεκμηρίωση για να δικαιολογείται κάθε υπόθεση που γίνεται.
Ενσωματώστε τα σήματα μας ανάντη των δικών σας κανόνων εκτέλεσης, για να εμπλουτίσετε ένα ήδη υπάρχον σύστημα αντί να το αντικαταστήσετε πλήρως.
Προσδιορίστε ασαφείς συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να περιοριστεί η ακούσια συγκέντρωση στον ίδιο παράγοντα κινδύνου.
Μια επενδυτική απόφαση αξίζει να υποστηρίζεται από επαληθεύσιμα δεδομένα και όχι μόνο από διαίσθηση. Το Lumiant Quant σας παρέχει τα μοντέλα και το ιστορικό που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων.
Για να ξεκινήσετε, απαιτούνται μόνο μερικά βήματα: δημιουργία του προφίλ κινδύνου σας, επιλογή των κατηγοριών στοιχείων που παρακολουθούνται και, στη συνέχεια, πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου ανάλυσής σας.